Als Niederbayer kenne ich - nach augenbrauenhochgezogenem Blick und etwas längerem Schweigen - die Frage nur zu gut:

"muass i mi do gaaanz ausziang???"

Also hier sogleich die Antwort: Nein, Sie sind nicht zum Nacktsein gezwungen. Wie in jeder Sauna auch, ist es zwar in der deutschen Schwitzhütte üblich (und weit angenehmer!!!), nackt zu sein, aber wenn Sie sich mit Saunakilt oder umgebundenen Handtuch wohler fühlen, ist das auch in Ordnung und wird Ihnen auch kein geübter Saunagänger übel nehmen.

Bitte aber in diesem Fall keinen Bikini o.ä., sondern dann wirklich einen Saunakilt oder Handtuch benutzen.